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Analyste quantitatif H/F

Postée le 22 nov.

Lieu : Montrouge · Contrat : CDI · Rémunération : A négocier

Société : CREDIT AGRICOLE CIB PARIS

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'information : www.ca-cib.fr Twitter: https://twitter.com/ca_cib LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste

Missions :
La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
L'équipe MRA valide tous les modèles d'évaluation utilisés pour la valorisation, les mesures de risque du modèle correspondant (calibration/estimation des paramètres du modèle, réserves et ajustement du risque du modèle...) pour les instruments dérivés, y compris l'évaluation de la robustesse des modèles, les mesures de performance et les risques par rapport aux modèles de référence alternatifs.
L'équipe MRA travaille en étroite collaboration avec les analystes quantitatifs du Front Office, les développeurs de modèles, les équipes de trading et de gestion des risques. Les membres de l'équipe ont la possibilité de développer leurs compétences dans différentes activités de banque d'investissement.

Principales Responsabilités:
- Responsable de la validation des modèles de valorisation utilisés au sein de l'activité dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets.
- Mise en œuvre de modèles de valorisation alternatifs, étude du risque de modèle.
- Participer à la conception, la spécification et l'implémentation des réserves / méthodologies de provisionnement pour le risque de modèle.
- Impliqué dans tous les produits / nouvelles activités au sein de l'activité dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets. (valorisation mesure de risque....
- Support quantitatif : Fournir un soutien à la gestion des risques pour toutes les questions quantitatives sur les P&L, sensibilités et VAR, Stress...

Profil recherché

Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation : Écoles d'ingénieurs, MSc, PhD ou équivalent et / ou université

Expérience: Forte expérience des modèles d'évaluation des dérivés sur taux d'intérêt et Cross Assets,

Compétences recherchées / Compétences techniques du candidat:
- Hautement qualifié en mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités, processus stochastiques, statistiques, équations différentielles partielles et méthodes numériques.
- Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Compétences transverses:
- autonomie rigueur et sérieux,
- Le candidat doit faire preuve d’une aisance relationnelle et d’une très bonne capacité de communication
-Sens du travail en équipe.

Outils informatiques : Bonne maitrise des outils informatiques / Programmation en C/C++ et autres langages de programmation.

Langues : Anglais opérationnel

Pour postuler :

Contact : gerome.laurent@ca-cib.com