Risk Engineer (H/F)

Société : ABC arbitrage

Passionnés de technologie, nous développons des stratégies de trading quantitatives et systématiques qui traitent sur de nombreuses classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales. La technologie, la recherche et la data sont les piliers de notre métier.
Notre force ? Une culture de la collaboration qui nous permet de nous challenger, d’apprendre ensemble et de performer durablement.

Description du poste

Le Risk Management est au cœur de la culture du Groupe ABC Arbitrage. L’équipe de Gestion des Risques, composée de trois personnes et située au sein de la salle des marchés, joue un rôle central dans la mise en œuvre des stratégies de trading.

Vos missions
En rejoignant notre équipe, vous développerez des outils de suivi et de calcul de risque et occuperez un rôle central dans le pilotage et la quantification des risques de nos stratégies de trading. Vous serez amené à travailler sur une grande variété de classes d’actifs (equity, cash ou dérivés sur FX, commodities, volatility, digital assets…) à travers les missions suivantes:

Développement : concevoir, améliorer et maintenir les outils de suivi des risques en C#, en collaboration avec les équipes IT et Quantitative Trading & Research, afin de garantir leur adaptation continue aux évolutions des portefeuilles et des stratégies.
Suivi en temps réel : indicateurs de risques des stratégies en production, respect du cadre autorisé et alertes à destination de la Direction en cas de dépassement.
Amélioration continue : améliorer des indicateurs de risque standards et spécifiques (VaR, stressed VaR, stress tests, liquidité).
Analyses & Reporting : réaliser des analyses et des reportings stratégiques à destination du Comité d'Investissement, de la Direction et du responsable de la gestion des risques permettant d’améliorer le profil de risque des portefeuilles.
Vous interagirez quotidiennement avec les équipes IT et Quantitative Trading & Research, et serez en relation directe avec le Comité d'Investissement et la Direction.

Profil recherché

De formation supérieure scientifique, avec une spécialisation en mathématiques financières, en informatique et/ou en analyse de données, vous disposez d’une expérience de 0 à 2 ans en finance de marché.
Vous avez une réelle appétence pour la programmation et disposez de solides compétences techniques (orientée objet, algorithmique, structures de données, multithreading) dans au moins l’un des langages suivants : C#, Java ou C++. Vous démontrez également un vif intérêt pour les marchés financiers.
Vous êtes rigoureux·se, autonome, créatif·ve, avec un bon esprit d’équipe et de solides qualités relationnelles.

Cette offre décrit le profil idéal. Si vous ne maîtrisez pas toutes les compétences mentionnées mais pensez pouvoir relever le défi, n'hésitez pas à postuler !