Stage modélisation actuarielle

Société : Abeille assurances

Abeille Assurances est un assureur généraliste qui propose une gamme complète de produits d’assurances dommages
(auto, habitation, santé…) et d’assurances de personnes (assurance vie, épargne-retraite, prévoyance, dépendance,
etc.) et emploie 2500 collaborateurs.

Description du poste

Vous exercez votre activité au sein de l’équipe « Modèles » logée dans la Direction Solvabilité et Actuariat Modèles. Vous
participez aux différents travaux de modélisation en forte interaction avec les autres équipes de la Direction et du Groupe
Aéma.
Descriptif du poste et missions principales
Vos principales missions sont :
• Participer aux travaux de maintenance des modèles : modèles déterministes de passif, modèle ALM
stochastique, modèles de type financier (optimisation du code, nettoyage des modèles, livraison de modèles
de production pour l’équipe Actuariat Vie S2, GSE risque-neutre et monde-réel, pricer, modélisation base
d’actifs, outils de vieillissement, allocation d’actifs, …)
• Contribuer à l’implémentation d’évolutions des modèles pour répondre aux évolutions de l’environnement
réglementaire et comptable
• Recette des évolutions des modèles
• Elaboration de maquettes miroir permettant de valider les modules-clés du modèle ALM : politique de
participation aux bénéfices, stratégie d’investissement, …
• Réalisation d’études modèle : backtesting des futures décisions de gestion, modélisation de provisions
techniques, …
• Rédaction de documentation des modèles, de documents méthodologiques et de spécifications techniques
• Participation à l’identification au sein de la direction des besoins d’évolution des modèles existants ou des
nouveaux besoins (nouveaux produits, …)
• Participer à la veille réglementaire afin de vérifier la conformité des modèles à la règlementation Solvabilité 2
• Participer à des travaux ponctuels en lien avec l’actualité de la compagnie
Offre Stage / Alternance
Modèles
2
Le sujet de stage sera choisi en fonction de l’actualité, notamment économique, technique et réglementaire de la
compagnie. Ci-après des exemples concrets de sujet de stage qui seront à discuter avec le candidat :
• Développement d’outils faisant appel à l’IA pour anticiper les comportements des clients
• Développement d’un modèle ALM sous Python
• Refonte des modèles de calcul de VIF / Valeur et SCR sur le périmètre prévoyance
• Développement de pricers de classes d’actifs plus exotiques permettant d’affiner les projections financières
• Travaux d’optimisation des frontières efficientes via développement d’algorithmes d’optimisation type
générationnelles ou autre
• Développement de modèles de transition pour le risque de crédit ou climatique
• Etudes sur des modèles de générations de scénarios économiques (risque-neutre et monde-réel)
• Développement de pricers de dérivés et travaux d’optimisation du modèle via l’intégration de couvertures
financières dans le cadre de la gestion ses risques (rachat, liquidité, …)
• Implémentation d’outils d’inversion de calculs prudentiels pour identification des expositions aux risques

Durée du stage : 3/6 mois

Profil recherché

Profil
Candidat préparant un bac+5 : M1 ou M2 ou Ingénieur avec spécialisation en actuariat ou en mathématiques financières
disposant éventuellement d’une première expérience en assurance.
Bonnes capacités analytiques et d’abstraction. Maitrise des outils informatiques dont Excel et de langages de
programmation (SAS, R, Python, Prophet).
Rigoureux et curieux, le candidat est capable de travailler en équipe tout en sachant avancer indépendamment dans son
travail.

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