Chargé de modélisation actuarielle

Description du poste

Présentation de la direction générale et du service
La Banque de France est aujourd'hui le pilier français de l'Eurosystème, système fédéral qui regroupe la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. Ses trois grandes missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie.

Au coeur de la Direction Financière (DEFI), l'activité du Service de Gestion Financière (SGF) s'articule autour de 3 principales missions :

(1) Le SGF prépare le comité actif passif et établit la prévision du bilan et du compte de résultat de la Banque de France

(2) Il assure la gestion des fonds propres de la Banque et de la Caisse de Retraite des Employés (CRE) en mettant en oeuvre la stratégie d'investissement responsable de la Banque et

(3) il évalue les engagements sociaux de la Banque.

Le stage proposé s'inscrit dans le cadre de la refonte de l'outil LASER qui calcul des engagements sociaux de la Banque.

Descriptif de mission
Au sein d'une équipe de 11 personnes, vous réaliserez une revue des paramètres actuariels utilisés pour le calcul des engagements sociaux de la Banque et notamment vous effectuerez une étude visant à réviser les choix des paramètres de natalité ainsi que l'utilisation de ces paramètres. Un second volet du stage consiste à développer en langage R un outil de contrôle de la qualité des données de population qui entrent dans le calcul des engagements sociaux.
Apports du stage =
- intégration effective des travaux du stage dans le nouvel outil de calcul des engagements sociaux de la Banque de France
- expérience qualifiante en modélisation de projections de population et de flux financiers, et en développement d’outil de contrôle de qualité des données
- découverte de l'environnement d'une banque centrale
Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2025 pour une durée de 6 mois.

Profil recherché

Formation recherchée :

De formation bac+5 (école d'actuariat, école d'ingénieur, université, ...) dans un domaine quantitatif : Actuariat/mathématiques appliquées/finance quantitative/statistiques/ en stage de fin d'étude ou éventuellement en année de césure.

Compétences :

Vous possédez des compétences en analyse de données et en programmation R. Vous êtes à l'aise en programmation et avez un fort intérêt pour la modélisation appliquée à des données statistiques. Vous avez de solides connaissances en mathématiques appliquées et en statistiques et vous avez déjà réalisé au moins un projet informatique. Une connaissance en valorisation de produits financiers serait un atout.

Qualités :

Curieux, méthodique et rigoureux, vous avez un goût pour l'analyse de données et pour la mise en œuvre opérationnelle de vos travaux théoriques. Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et d'un bon esprit de synthèse. Vous savez également faire preuve d'autonomie et êtes force de proposition pour mener à bien une étude.